Drawdown là gì?
Trong kinh doanh tiền tệ, hai yếu tố quan trọng nhất và luôn mâu thuẫn với nhau là lợi nhuận và rủi ro, drawdown là chỉ báo rủi ro. Khoản rút vốn thể hiện mức độ biến động đi xuống của một tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định và số tiền mà nó đo lường là sự giảm vốn đầu tư.
Mức giảm được xác định bằng khoảng cách từ đỉnh nguồn vốn đến đáy nguồn vốn trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng thông thường, chỉ tiêu này được biểu thị dưới dạng phần trăm, được gọi là tỷ lệ giảm.
Tỷ lệ giảm vốn = (Quỹ vốn - Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn
Trên thực tế, trong các tính toán, chúng tôi sẽ lấy (đỉnh vốn chủ sở hữu - quỹ vốn chủ sở hữu) / đỉnh vốn chủ sở hữu cho khả năng thu hồi vốn là một tỷ lệ dương. Nhưng trong công thức, người ta sẽ bỏ đi (capital down - capital peak) vì muốn thể hiện đúng bản chất và ý nghĩa của mục tiêu này là "capital fall", tức là tài khoản phải chuyển từ trên xuống dưới, tức là dưới cùng sẽ xuất hiện sau đầu.
Ví dụ, tính toán tỷ lệ giảm tài khoản
Giả sử ban đầu bạn đã gửi 1.000 đô la vào tài khoản. Sau đó, ba tháng liên tiếp và tài khoản chỉ còn 600 đô la. 4 tháng sau, tài khoản được cải thiện và bạn có lợi nhuận cao, tăng số dư lên 1.400 đô la. Hai tháng tiếp theo bạn mất rất nhiều mà tài khoản chỉ còn 800%. Vào cuối năm, bạn nâng cấp tài khoản của mình lên 1.200 đô la.
Các loại Drawdown trong forex và cách tính toán
Nó được định nghĩa là giảm vốn trong một khoảng thời gian đầu tư nhất định, nhưng mức giảm có ba cách tính khác nhau và thể hiện cảm giác rủi ro nhất định trong tài khoản giao dịch.
Khoản rút vốn tuyệt đối là khoản sụt giảm lớn nhất trong tài khoản so với số vốn ban đầu hoặc từ khoản tiền gửi vào tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Mức giảm tuyệt đối được tính bằng khoảng cách từ quỹ gốc thấp nhất đến số dư đầu kỳ của tài khoản và được thể hiện bằng số tiền tuyệt đối thay vì tỷ lệ phần trăm.
Giá trị tuyệt đối của tài khoản rút vốn chỉ thay đổi khi số dư tài khoản tạo quỹ thấp hơn trước. Chỉ tiêu này thể hiện kết quả lỗ vốn lớn nhất từ thời điểm gửi vào tài khoản đến thời điểm hiện tại. Mức rút vốn tuyệt đối càng tăng, người giao dịch càng thua lỗ nhiều hơn so với vốn ban đầu.
Mức rút vốn tối đa là sự giảm sút của một tài khoản từ mức vốn cao nhất của tài khoản xuống mức vốn tối thiểu thấp nhất tiếp theo, có nghĩa là mức vốn thấp nhất được sử dụng để tính toán chỉ số này sẽ xuất hiện sau mức vốn cao hơn mức vốn hóa đơn. Mức giảm tối đa cũng thể hiện một số tiền tuyệt đối.
Mức giảm tối đa cho biết kết quả thua lỗ cao nhất của tài khoản trong toàn bộ quá trình giao dịch, do đó, nó cho thấy mức độ rủi ro cao hơn mức giảm tuyệt đối.
Mức giảm tương đối: mức giảm tối đa được tính theo phần trăm.
Mức giảm tương đối = Mức giảm tối đa / Đỉnh cao nhất của vốn. Nhìn vào mức giảm tương đối, dễ dàng hình dung mức độ rủi ro của tài khoản thông qua tỷ lệ phần trăm thua lỗ hơn là nhìn vào con số tuyệt đối.