Chiến lược giao dịch của bạn có thể sẽ không hoạt động đúng theo như cách bạn muốn ngay từ đầu. Và để xem liệu chiến lược có phải là cách bạn muốn hay không, bạn phải kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình để có được một bức tranh rõ ràng hơn về cách nó hoạt động ở các thị trường khác nhau.
Công việc kiểm tra lại các chiến lược giao dịch được gọi là backtesting. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về backtesting là gì và những nguyên tắc khi sử dụng Backtesting
Khái niệm Backtesting là gì?
Backtesting là một quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư đối với dữ liệu trong quá khứ, tạo ra các mô phỏng về giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem chiến lược đầu tư của họ có thực sự hiệu quả hay không, dựa trên kết quả thống kê.
Năm 1980, hỗ trợ cho hệ thống tiền tệ là một khái niệm khá đơn giản. Các nhà giao dịch sẽ giao dịch trên biểu đồ, lấy các vị trí như mua hoặc bán.
Các ghi chú sẽ được họ viết thủ công đầy đủ về kết quả giao dịch trong nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch đến từ sự hiểu biết sâu sắc về phân tích cơ bản, hoặc kiến thức về mô hình thị trường. Trong những năm 1990, "các nhà đầu tư đổi mới" đã có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính của họ.
Quy trình điện tử cho phép các nhà giao dịch kiểm tra kết quả trực tuyến của họ và tự tin vào chiến lược của họ. Nói tóm lại, những tiến bộ trong công nghệ đã đơn giản hóa toàn bộ quá trình cho các thương nhân.
Kể từ đó, quá trình này đã tiếp tục tiến triển, nhưng nó không phải lúc nào cũng trở nên tốt hơn. Nói chung, khi nói đến thị trường ngoại hối, không có công cụ nào có thể thay thế trí thông minh của con người, ngay cả phần mềm cũng được trang bị hoàn hảo.
Xem ngay:
Nguyên tắc khi sử dụng Backtesting là gì?
Các nhà đầu tư cũng phải biết rằng giao dịch tiền tệ luôn có rủi ro và hầu hết các nhà đầu tư muốn tìm một hệ thống có rủi ro thấp nhất có thể trong giao dịch. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều hệ thống giao dịch, vì vậy các nhà đầu tư sẽ có rất nhiều lựa chọn khác nhau.
Sự thật là bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có rủi ro nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải biết cách áp dụng nó để có được kết quả tốt nhất. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch phải giữ rủi ro ở mức tối thiểu và đảm bảo rằng lợi ích được tối đa hóa.
Backtesting giúp các nhà đầu tư đánh giá khả năng chiến lược này. Tuy nhiên, backtesting cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Do đó, nhà đầu tư phải hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của mình để có thể mang lại kết quả tốt.
Trước hết, nhà giao dịch phải chọn 30 tín hiệu và đặt nó ngược lại: Có vẻ như nhà giao dịch phải làm điều đó nhiều lần, nhưng điều này sẽ mang lại kết quả tốt cho nhà đầu tư nếu anh ta kiên nhẫn. Số 30 là con số tối thiểu và là nguyên tắc chung của số liệu thống kê.
Thứ hai, các nhà đầu tư nên kiểm tra cặp tiền tệ trong một mô hình giao dịch gần như luôn thay đổi. Bởi vì, một hệ thống có thể hoạt động tốt trong một phần tư và nó cũng có thể thất bại sau quý đó. Vì vậy, mở rộng phản ứng trong một thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.
Thứ ba, các nhà giao dịch phải đếm pips. Cách hiểu đơn giản nhất là một khi nhà giao dịch đã kiểm tra lại, hãy đặt tất cả các giao dịch có lợi nhuận trong cùng một cột trong bảng Excel và các giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Bằng cách đó, nhà đầu tư có thể biết số lượng đơn đặt hàng thắng và thua hoặc số pips trên các đơn đặt hàng đó.
Thứ tư, nếu số lượng pips trên các vị trí có lợi nhuận là 55% trở lên, điều đó có nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận. Ngược lại, nếu số lượng pips dưới 55%, thì nhà đầu tư phải kéo dài thời gian xử lý ngược lại.
Xem đầy đủ bài viết tại: Backtesting là gì và một số điều bạn cần biết về Backtesting
Cập nhật tin tức tài chính tại: https://bo.com.vn/